検証 第1回

第1回目はスワップが3日分以上付与される日(主に水→木への持ち越し時)に通貨オプションと組み合わせて、FXのロングポジションを持ち、優位性の高い取引を行うことができないか検証してみます。

具体的には

日時　2023/10/4 20:20 / オプション満期日　2023/11/15 

コール売り　1万通貨　行使価格 144.25　デルタ約 -8,000

プット買い　1万通貨　行使価格 152.25　デルタ約 -8,000

FX買い　　　16,000通貨

とすることでデルタフラットの状態としながら、スワップによる収益がどうなるか見ていきます。

自作ツールで算出されるデルタとSaxoTraderにおけるデルタが完全には一致しませんが、とりあえずは無視します。

損益シミュレーションを見ると、短期間に5円以上の暴落がない限り、日々のスワップ収益がセータより大きいため、前半に収益化が見込めるように仮定できました。

特に今回は10/5の朝に4日分のスワップが付与されるため、利益の先取りが可能なように思えますが、その辺の確認も含めて実証実験の開始です。